Spot — Futures · delta-neutral basis

Купить спот, шортить перп.
Базис закрывается, funding платит за ожидание.

Delta-neutral арбитраж на базисе между спот-листингом и перпетуалом того же актива. Открой обе ноги, собирай funding пока gap spot–perp закрывается. Риск ограничен маржой, не направлением. Hedge-канал включает прогноз следующего funding-флипа чтобы рассчитать длительность hold'а.

Начать пробные 3 дня Тарифы
20+ spot + perp площадок базис + funding часы–дни hold delta-zero
Как это работает

От обнаруженного базиса до хеджированной позиции.

01 / SCAN

Спарить spot + perp

Для каждого токена обходим каждый спот-листинг и каждый перпетуальный рынок. Считаем базис = (perp − spot) / spot в реальном времени. Оба направления: spot дешевле (long basis) и spot дороже (short basis).

02 / VERIFY

Нет с учётом комиссий + funding

Вычитаем тейкер-комиссии на обеих ногах, добавляем ожидаемый funding-доход через прогнозируемый hold. Только положительные net-after-funding входы квалифицируются. Funding-флипы учтены через next-flip предиктор.

03 / SIZE

Маржа + проверка глубины

Проходим оба стакана до объёма $1k нотинала. В котировке — размер, который выживает проскальзывание. Маржинальные требования по площадкам показаны явно — чтобы не открыть ногу, которая ликвиднёт на 3% базис-блоу-аут'е.

04 / DELIVER

Hedge-канал + дашборд

Алерт перечисляет обе ноги с диплинками, funding-rate с обратным отсчётом до следующего флипа, прогноз нет на 8ч / 24ч / 72ч hold. Дашборд трекает открытый базис вживую, чтобы ты закрыл когда gap закроется.

Покрытие

Spot-листинги + перпетуальные площадки, спарены.

Тот же сканер что питает Spot–Spot — пересобран против перпетуалов. Кросс-вэньюшные ноги валидны: купить спот на Bybit, шорт перп на Hyperliquid — без проблем.

Binance Bybit OKX Bitget KuCoin MEXC Gate.io BingX HTX Bitmart Phemex Hyperliquid Lighter EdgeX AscendEX + обновления каждый месяц
Формат сигнала

Что присылает hedge-канал.

Header несёт процент базиса, тир магнитуды и прогноз 8-часового нет на $1k. Buy и Sell строки показывают spot-ногу + perp-ногу с флагами депозит/вывод на спот-стороне и статусом маржи на perp-стороне.

HEDGE-таблица показывает каждую spot-площадку спаренную против выбранного перпетуала, отсортирована по базису. Колонка Funding говорит сколько ты заработаешь (или заплатишь) за 8ч цикл пока позиция открыта.

  • Тиры магнитуды: HIGH ≥3% базис, MEDIUM ≥1.5%, LOW ≥0.6%
  • Колонка Funding с указанием cadence (1ч / 4ч / 8ч)
  • Прогноз нет на 8ч / 24ч / 72ч hold inline
  • Hedge-маршрут persists в дашборде пока ты его не закроешь
F
Finder · HEDGE HIGH
spot + perp базис
BANANA +3.84% ⚡(32$ on $1000) | BSC
Buy spot: Bybit_s $44.80 🟢
Short perp: Bybit_f $46.52 🟢
——————— HEDGE ⬇3/9 ——————— Spot Dif Prof Price Funding Hold Bybit_s 3.84% 32$ 44.80 +0.012% 8h 72h Mexc_s 3.21% 25$ 45.06 +0.009% 8h 72h Okx_s 0.00% 0$ 46.52 -- --
⚙️ Projected net @ $1k:
8h: +$32 · 24h: +$38 · 72h: +$54
🕔 2026-04-29 16:08:14 UTC
16:08 ✓✓
Открытые хеджиПо базисуFunding-флипы
⌕ токен, площадка, статус…
Hedge / Токен
Spot
Perp
Базис
Нет 8ч
Funding
Возраст
B
BYBIT_s ⇄ BYBIT_f
BANANA
Bybit
$44.80
Bybit_f
$46.52
+3.84%
+$32
+0.012% 8h
12s
L
OKX_s ⇄ HL_f
LINK
OKX
$13.41
Hyperliquid
$13.79
+2.83%
+$23
+0.018% 1h
28s
A
MEXC_s ⇄ BITGET_f
ARB
MEXC
$0.482
Bitget
$0.494
+2.49%
+$19
+0.009% 8h
41s
O
BINANCE_s ⇄ BYBIT_f
OP
Binance
$1.412
Bybit_f
$1.439
+1.91%
+$15
+0.006% 8h
1m
S
KUCOIN_s ⇄ OKX_f
SUI
KuCoin
$3.082
OKX_f
$3.135
+1.72%
+$13
+0.011% 8h
2m
Дашборд

Трекать открытые хеджи, следить за funding-флипом.

Открытые хеджи показывает позиции, которые дашборд следит для тебя — базис live, обратный отсчёт funding live, прогноз нет обновляется каждый тик. Закрывай когда gap закроется.

По базису — pre-trade view: каждая spot+perp пара отсортирована по текущему базису, фильтр по тиру магнитуды, фильтр по глубине чтобы не открыть в тонкий perp-стакан.

  • Funding-флипы подсвечиваются за 30 мин до того как они случатся
  • Колонка Margin-utilisation по площадкам (предупреждает >60%)
  • Клик по строке → side-by-side spot + perp orderbook walk
  • Авто-mute уже открытых хеджей чтобы канал не повторялся
Включено в

Spot–Futures hedge — в Spreads и All-in-one.

Тот же тариф что и Spot–Spot — hedge-канал входит в бандл Spreads и All-in-one.

Spreads
Все CEX–CEX спреды + futures + hedge.
$79 / мес
$209 / quarter — 12% off
Подробнее
Рекомендуем
All-in-one
Spreads + DEX-Дампы. На $29/мес дешевле, чем по отдельности.
$99 / мес
$249 / quarter — 16% off
Подробнее
Spot–Futures FAQ

Практические вопросы про базисный трейдинг.

Чем это отличается от обычного Spot–Spot арбитража?
Spot–Spot нужен перевод между площадками — деньги двигаются ончейн, ты ешь сетевые комиссии и время подтверждения. Spot–Futures — delta-neutral: спот-нога и перп-нога нейтрализуют друг друга по направлению, поэтому тебе всё равно куда движется underlying пока ты ждёшь. Прибыль приходит из закрывающегося базиса плюс funding-rate, который платит тебе за hold. Hold измеряется в часах и днях, не минутах.
Какой worst-case loss?
Маржа-ликвидация на perp-ноге если базис разойдётся ещё дальше прежде чем закроется. Сигнал включает маржинальные требования по площадкам и предупреждает когда волатильность базиса по токену была >5% за последние 24ч — это опасные. Сайзинг perp с консервативным leverage'ом (≤3×) держит тебя живым даже на outliers.
Сколько обычно держать типичный хедж?
Зависит от размера базиса и знака funding. Большой базис (≥3%) обычно закрывается внутри 24ч — выходи когда спред уполовинится. Маленький базис (≤1.5%) — funded-rate driven; держи через столько funding-циклов, сколько rate остаётся положительным. Дашборд показывает прогноз нет на 8ч / 24ч / 72ч чтобы выбрать exit заранее.
Кросс-вэньюшный hedge — это усложняет?
Чуть-чуть. Same-venue hedge (например Bybit spot + Bybit perp) шарит маржу и netted PnL. Кросс-вэньюшный (Bybit spot + Hyperliquid perp) значит два балланса аккаунта и две маржинальные пулы для мониторинга. Сигнал явно флагает кросс-вэньюшные маршруты, чтобы ты выбрал. Дашборд трекает оба режима одинаково.
Какой минимальный размер имеет смысл?
$500 на ногу ($1k всего) — пол. Меньше — тейкер-комиссии на обеих сторонах съедают базис. Большинство трейдеров крутят $2–10k на хедж между 3–8 открытыми позициями. Закрывающийся базис на масштабе даёт более ровный PnL чем per-trade лотерея spot-spot.
Другие типы арбитража

Другая форма, другой ритм.

Spot — Spot (CEX-CEX)→ Futures — Futures→ Funding rate→
Три дня, без карты

Открой хедж внутри триала.

3 дня внутри живых HEDGE каналов. Если базис-поток подходит как ты торгуешь — математика работает. Если нет — уйди, без карты в файле.

Начать пробный